Подборка: 6 открытых фреймворков для создания бэктестеров торговых стратегий на Python Хабр

Система представляет собой альтернативу инструментам на основе интерфейса командной строки. Сервис развивается и поддерживается командой проекта Quantopian, и его можно использовать как в качестве отдельного средства разработки бэктестеров, так и в связке со средой разработки и тестирования Quantopian. Платформа Zipline предоставляет доступ к десяти годам исторических данных по американским акциям в 1-минутном разрешении, также доступны несколько вариантов импорта информации. PyAlgoTrade это уже устоявшийся фреймворк, включающий возможность как тестирования на исторических данных так и проведения симуляций в real-time. Поддерживает данные из Yahoo! Finance, Google Finance, NinjaTrade и любых источников, предоставляющих информацию в CSV (например, Quandl).

Считается, что качественно проведенное тестирование на исторических данных помогает выявить некоторые недостатки и узкие места торговой системы до того, как это приведет к массированным убыткам. То есть это виртуальный результат работы торговой стратегии в прошлом. Например, можно узнать общую прибыль/убытки, количество исполненных сделок, процент сделок прибыльных и убыточных, просадку и многие другие показатели за выбранный период тестирования. Тестирование потенциала стратегии– возможно, это самое важное преимущество. Допустим, у вас есть идея торговой стратегии, но ее тестирование вручную потребует слишком много времени.

Вы хотите расширить свой торговый арсенал

Другими словами, программа создала линию нейросетевого прогноза, используя ценовые данные на желтом интервале, и затем проверила, насколько хорошо линия прогноза соответствует реальным ценовым данным на красном интервале. Эти два интервала (желтый и красный) независимы друг от друга, так что любые “информационные утечки” между этими областями исключены. Тестируемая система помогает убрать часть человеческих эмоций из сделки. Это особенно полезно, когда торговля идет против вас, а вы теряете деньги. Вы должны убедиться, что данные верны, особенно если вы полагаетесь на максимумы или минимумы для входа в сделку.

На рисунке ниже показана временная шкала, в которой одна треть исторических данных зарезервирована для тестирования вне выборки, а две трети используются для тестирования в выборке. Хотя на рисунке ниже показаны данные вне выборки в начале теста, в типичных процедурах часть вне выборки будет непосредственно предшествовать прямым характеристикам. Например, трейдеры могут указать программе, какие входные данные они хотели бы добавить в свою стратегию; затем они будут оптимизированы до идеального веса с учетом проверенных исторических данных.

Основы бэктестинга

Тестирование на истории — один из многих инструментов, которые инвестор может использовать для сбора информации об инвестициях. Затем инвестор применяет эту стратегию к коллекции исторических инвестиций и обнаруживает, что средняя доходность на 80 пунктов выше, чем текущая инвестиционная стратегия агентства. Агентство решает использовать этот метод в будущем, продолжая при этом измерять результаты, чтобы гарантировать, что он поддерживает положительную https://forexwiki.info/ норму доходности. Основное предположение при тестировании на исторических данных заключается в том, что если стратегия, вероятно, будет работать с аналогичными инвестициями, то она будет работать и с будущими инвестициями. Одно и то же предположение верно независимо от того, успешно прошло тестирование или нет. Если теория окажется неудачной, то инвестор может воздержаться от ее использования при осуществлении будущих инвестиций.

Первый шаг в проекте ручного тестирования — найти программное обеспечение для построения графиков, которое легко и удобно использовать. Например, моделирование по методу Монте-Карло, параметрический метод и т. Те же, кто обладает необходимыми навыками, могут самостоятельно написать код для бэктеста с помощью R, Python или даже Excel.

• В следующий раз проведембэктестинг на меньшем таймфреймедля проверки найденных пар внутри дня.
• Один из методов – разделить исторические данные на трети и выделить одну треть для использования в тестировании вне выборки.
• На рисунке ниже показана временная шкала, в которой одна треть исторических данных зарезервирована для тестирования вне выборки, а две трети используются для тестирования в выборке.
• В статье мы рассмотрим, как улучшить результаты автоматического поиска пар для стратегии «Парного трейдинга».
• Во время выполнения бэктеста часто возникает переоптимизация, она появляется когда параметры стратегии торговли настраиваются с высокой тщательностью, подгоняются под данные истории.

Бэктестинг с использованием вводящего в заблуждение набора данных может привести к далеко не идеальным результатам. Вот почему так важно найти хороший образец для периода тестирования на исторических данных, который отражает текущую рыночную среду. Я думаю, что тестер стратегий – это хороший фильтр, он показывает, есть ли у стратегии перспективы, выявляет сильные и слабые стороны данного советника. Живое демо-тестирование гарантирует, что при живых ценах в реальном времени советник эффективно взаимодействует с сервером брокера и работает как положено. Тестирование в реальном времени на реальных деньгах доказывает, что советник приносит прибыль или нет. Помимо бэктестинга существует понятие симуляции работы торговой стратегии.

Первый вариант предполагает анализ проведенных сделок и подведение итогов, исследуя их по различным критериям. Так как при торговле на реальном счете, любые недостатки будут стоить собственных денег трейдера. После обучения она проверила ее работу, используя график в красной области диаграммы.

Прогнозы стоимости, подверженной риску, могут быть пересчитаны, если значения обратного тестирования неточны, что снижает риск непредвиденных потерь. Наилучший подход к оценке эффективности торговой стратегии — заранее определить свой риск-аппетит и целевую прибыль, а затем провести бэктест и сопоставить полученные результаты с вашими целями. Также не забудьте добавить бенчмарк (S&P 500 — самый популярный вариант), чтобы оценить эффективность своей стратегии относительно рынка. В случае векторизированных бэктестеров нам необходимо иметь весь набор данных сразу для проведения статистического анализа.

Бэктестинг: с чего начать?

Проведение бэктестинга торгового советника позволит вам обнаружить и исправить ошибки до его прогона на демо-счете. Провести тест на данных за 1 год за несколько секунд намного быстрее, чем фактически ждать целый год, чтобы проверить свою программу на торговом счете. Одно из важнейших достоинств платформы MetaTrader – возможность провести бэктестинг торгового советника (ЕА) или индикатора. Из этого руководства вы узнаете, что такое бэктестинг и как провести бэктестинг своих стратегий и торговых советников в тестере стратегий MetaTrader 4 . Многие успешные трейдеры потратили огромное количество времени, изучая графики, исследуя все возможности и варианты. Это трудоемкий процесс, проще доверить все автоматическим системам, однако, это – и бесценный опыт видения рынка, распознавания моделей, понимания особенностей различных инструментов.

И наоборот, если модель потерпела неудачу в прошлом, вряд ли она преуспеет в будущем. Статистика средней прибыли/убытка, сочетаемая с коэффициентом прибыльных/убыточных сделок является удобным средством выбора оптимальной позиции и системы управления деньгами. Обычно, в программном обеспечении для бэктестинга присутствует два важных экрана. Один из них позволяет трейдеру настроить параметры бэктестинга – от временного интервала до комиссионных издержек. Итак, теперь у нас есть приблизительное представление о том, как может выглядеть бэктестинг, и мы рассмотрели очень простую инвестиционную стратегию.

Это позволяет трейдерам тестировать торговые стратегии без необходимости рисковать капиталом. Поэтому обязательно протестируйте торговую систему на демо-счете или на исторических котировках, прежде чем использовать стратегию с использованием реального капитала. Многие из них были протестированы разработчиками, а некоторые будут показывать впечатляющие результаты. Что касается коммерчески доступных торговых систем, вы всегда должны исходить из того, что кривая доходности может быть слишком хороша, чтобы быть правдой. Если вы хотите протестировать стратегию с использованием внутридневных данных, таких как ежечасные, минутные или тиковые данные, вам, вероятно, потребуется приобрести данные у поставщика.

Избавьтесь от негативных эмоций в своей торговле

В процессе тестирования на исторических данных учитываются все доступные данные, включая финансовые отчеты и торговые издержки. Применяя одну стратегию к реконструированной акции, инвесторы могут узнать, как она могла работать, определяя эффективность стратегии. Разработчик системы может немного изменить критерии, которые используются для достижения доходности.

• Вам необходимо дать новой системе достаточное количество времени, чтобы определить, работает ли она.
• Это также позволит вам лучше спланировать этот опыт в качестве потенциального наихудшего сценария.
• В основном это делается, чтобы увидеть, как данный торговый советник вел бы себя в прошлом.
• Однако имейте в виду, что бэктестинг — это не одноразовая процедура, а регулярный процесс.

В этой ситуации трейдер вводит дополнительные параметры, чтобы постоянно выигрывать в сделках, пока результаты его стратегии не достигнут желаемого уровня. По сути, вы “латаете бэктестинг трещины” в системе, “рисуя” искусственный результат. Однако это не более чем самообман, и всё, что он может дать вам в реальной торговле, — это непредвиденно плохой результат.

Это может создать проблему, если ваш тейк-профит и стоп-лосс близки к уровню входа, поскольку ваши критерии могут сгенерировать ложный сигнал, даже если движение цены не произошло в требуемой последовательности. Загрузив необходимые данные, вы должны будете настроить определённые параметры модели бэктестинга. Это может быть начальный капитал, рисковый капитал (%), размер портфеля, комиссии, средний бид/аск спред и, конечно, бенчмарк (как правило, S&P 500). Первый фактор — погрешность оптимизации (также известная как подгонка кривых).

Торговый Журнал Трейдера: что такое, пример дневника?

Мы могли бы попробовать это на живом рынке, но не рискуя реальными средствами. Это также известно как форвардное тестирование производительности или торговля на бумаге. И имейте в виду, что тестирование на истории – это, в общем, тестирование. Подобно техническому анализу и построению графиков, нет абсолютно никакой гарантии, что он будет работать, даже если он даст отличные результаты на основе исторических данных. Моя главная проблема заключается в том, почему я получаю более высокую прибыль (даже +1000%/месяц) при бэктестинге моего советника, чем на реальном рынке?

Преимущества покупки данных у поставщика состоят в том, что, как правило, их данные уже отфильтрованы и очищены. Наш сайт использует файлы cookie и собирает сведения о Пользователях в целях анализа эффективности и улучшения работы сервисов сайта. Обработка сведений о Пользователях осуществляется в соответствии с Политикой в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных.

Если в ходе проверки она покажет неудовлетворительные результаты, шансы на успех в будущем минимальны, и наоборот. Для бэктестинга можно использовать различные программы — от Microsoft Excel и специальных платформ до собственноручно разработанного ПО. Ведущие компании алгоритмической торговли пишут свои программы для бэктестинга на различных языках программирования, таких как C++, C#, Python или R (для менее сложных проектов). Перед началом бэктестинга нужно ввести правильные и как можно более точные параметры. Среди них — размеры комиссионных, позиций, минимального изменения цены (пункта), маржинальных требований, процентных ставок, проскальзывания, ввести правила трейлинг-стопа и так далее.